เมื่อ AI เข้าสู่ธุรกิจการลงทุน

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในหลากหลายธุรกิจในปัจจุบันด้วยประสิทธิภาพในการวิเคราะห์รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้ยิ่งทำให้AI ได้รับความนิยมนำไปใช้อย่างกว้างขวาง เราอาจจะเคยเห็นการนำ AI ไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายๆด้าน เช่น การตลาด การผลิต การขนส่ง มีนักวิจัยได้ทดลองและพบว่าภายในปีค.ศ. 2030 อุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการด้วย AI จะสามารถเพิ่ม GDP ทั่วโลกได้ถึง14% หรือ 15.7 ล้านล้านดอลลาร์ และถึงตอนนี้AI ได้เข้ามาสู่ธุรกิจการลงทุนแล้วเช่นกัน

ธุรกิจการลงทุน โดยเฉพาะในหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นจะมีปัจจัยจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจลงทุน ทั้งปัจจัยพื้นฐาน เช่น งบการเงิน และปัจจัยด้านจังหวะเข้าซื้อขาย หรือทางเทคนิคบวกกับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในตลาดมีปริมาณมาก การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆอย่างรวดเร็วรายวันความคาดหวัง แรงกดดันทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมักจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนที่ช้าหรือผิดพลาดของมนุษย์ ทำให้นักลงทุนสูญเสียรายได้จากการลงทุนไปเป็นจำนวนมากมายมหาศาลแต่ด้วยความสามารถของ AI ที่เข้ามากำจัดจุดอ่อนของมนุษย์ได้ในทุกมิติ ทั้งในเรื่องความเร็วและความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการพัฒนา เรียนรู้ และ ปรับตัวได้ทำให้ AI กลายเป็นเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจการลงทุนอย่างมาก

บริษัททางด้านการลงทุนจำนวนมากในต่างประเทศได้มีการนำ AI วิธีต่างๆ เช่น Genetic Algorithm, Neural Networks หรือ Self Organizing Map มาใช้เพื่อช่วยในการคัดกรองวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆสำหรับการลงทุนซึ่ง AI สามารถคัดเลือกหุ้นและสร้างพอร์ตการลงทุนได้ตรงตามความต้องการ และ ยิ่งมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ AI จะยิ่งเรียนรู้และปรับตัวตามข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาโดยไม่ต้องทำการปรับแต่งระบบ ทำให้ AI ฉลาดขึ้นเรื่อยและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวมันเองมากยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อบริษัทและนักลงทุน ทั้งเรื่องประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนและการลดต้นทุนองค์กรใหญ่ๆ เช่น BlackRock บริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ของโลกที่มีมูลค่าทรัพย์สินในการบริหารอยู่ถึง 5.7 ล้านล้านดอลลาร์ก็ได้เริ่มมีการนำ AI มาใช้ในการคัดเลือกหรือตัดสินใจในการลงทุนแทนมนุษย์ในบางส่วนแล้วเช่นกัน หรือ The Sentinent Technologies Fundที่ได้ใช้ AI ในการจำลองการซื้อขายหุ้นเพื่อทดสอบและสร้างความมั่นใจในการลงทุนสามารถจำลองการซื้อขายได้ถึง 1800 วันภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น อีกกรณีที่น่าสนใจ คือ มหาวิทยาลัย Erlangen-Nuremberg ประเทศเยอรมนี ได้พัฒนาอัลกอริทึมจากข้อมูลในอดีตขนาดใหญ่เพื่อจำลองการลุงทุนแบบเรียลไทม์ ซึ่งผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 73% จากการลงทุนตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 ถึง 2015 โดยในปี 2002 และ 2008 มีผลตอบแทนสูงถึง 545% และ 681% ตามลำดับ และจากการศึกษาข้อมูลของ 23 กองทุนของ Eurekahedge พบว่า ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมากองทุนที่ใช้ AI ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 8.44% ต่อปีดีกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนเพียง 1.62-2.62% เท่านั้น

ประเด็นสำคัญอีกอย่างที่ทำให้ AI ได้เปรียบกว่ามนุษย์ คือ ธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีอคติและแรงจูงใจ แต่ AI ไม่มีนั่นทำให้ AI ทำงานได้ตามความต้องการอย่างมีวินัยแบบ 100% โดยไม่มีแรงจูงใจส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง Warren Buffet นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างแก่นักลงทุนทั่วโลกเคยกล่าวว่า“การลงทุนไม่ใช่เกมที่คนมีไอคิว 160 ชนะคนที่มีไอคิว 130 คุณไม่จำเป็นต้องใช้สมองมากมายในการทำธุรกิจนี้ส่งที่คุณต้องมี คือ ความมั่นคงทางอารมณ์” ซึ่งAI สามารถเข้ามาแก้ปัญหาการจัดการด้านความมั่นคงทางอารมณ์แทนมนุษย์ได้อย่างไม่มีปัญหา

AI ยังทรงพลังอย่างมากในด้านการพยากรณ์ความสามารถในการมองแนวโน้มการเติบโตของหุ้นที่จะสามารถเติบโตได้ดีกว่าหุ้นอื่น ที่สำคัญเป็นการพยากรณ์ที่มาจากข้อมูลจริงจำนวนมหาศาลที่มีอยู่เพราะ AI จะมองเห็นรูปแบบหรือ Pattern ที่คล้ายคลึงและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ผ่านการสร้างแบบจำลองที่มีการใช้ข้อมูลจริงในการทดลองรวมทั้ง AI ยังสามารถมองเห็นจุดเปลี่ยนแปลงเล็กๆในข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้มีการค้นพบโอกาสการลงทุนในหุ้นคุณภาพตัวใหม่ๆที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกต

รูปที่ 1 ที่มา https://www.kavout.com/k-score/

จากรูปที่ 1 บริษัท KAVOUT ได้นำAI มาใช้ในซื้อขายหุ้น โดยมีการประมวลผลกับหลากหลายชุดข้อมูลเพื่อศึกษา จดจำ และพยากรณ์รูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีของ S&P 500

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า AI จะมีประสิทธิภาพสูงมากเพียงใดในขั้นตอนของการจัดการขั้นสุดท้าย ยังมีความจำเป็นต้องมีผู้จัดการกองทุนที่จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องตัดสินใจและดำเนินการในการลงทุน ทำให้เราเห็นได้ว่า AI เป็นเสมือนผู้ช่วยในการประมวลผลข้อมูลและทำงานตามอัลกอริทึมที่มีการออกแบบเอาไว้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหุ้นหรือน้ำหนักพอร์ตการลงทุน และ ส่งต่อผลนี้ไปสู่ผู้จัดการกองทุนซึ่งจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการจัดการลงทุนเพื่อให้ถูกต้อง เหมาะสม และ เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ เพราะฉะนั้นหากกองทุนใดมี AI หรือ Algorithm ชั้นยอดและผู้จัดการกองทุนชั้นเยี่ยมแล้วอนาคตสดใสแน่นอน

กองทุน MPAL หลักการทำงานร่วมกันระหว่าง

หุ่นยนต์ (สถิติ) กับผู้จัดการกองทุน (คุณภาพ)

เริ่มง่ายๆ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท เท่านั้น (สามารถโอนหุ้นมาเป็นหลักทรัพย์เริ่มต้นกองทุนได้)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ เริ่มกระบวนการลงทุน

ได้เลย >>> คลิ้ก